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Indicadores Elite :) - página 371.
É um indicador de intervalo de tempo múltiplo. Ele deve atualizar todas as barras que pertencem ao período de tempo do destino diferente do cronograma atual do gráfico.
A atualização de todas as barras que pertencem ao período de tempo do destino em indicadores de quadros de tempo múltiplos não é um repintado, mas sim o oposto: se não todas as barras pertencentes ao período de tempo do alvo forem atualizadas, você obteria um indicador de repintado (uma simples mudança de volta e Em seguida, um gráfico, reiniciando e similar lhe daria valores completamente diferentes do que deveria ser.
é possível que 4 CGR ERGÓDICOS do tempo não sejam repintados?
Muito obrigado.
zero lag HMA - cross.
Você pode fazer o indicador de histograma: cross 2 zero lag HMA, versão EA ready?
Se houver possíveis setas na janela do gráfico e alertas sobre corss, adicione-os também.
Fez 3 "sabores": o 1º está no indicador de gráfico que mostra as 2 médias de cassete do casco zero, suas encostas e seus cruzamentos. O segundo é uma versão histo que mostra a posição relativa de 2 médias de movimento do casco de atraso zero (mostra tendência), bem como nas setas do gráfico. Esses 2 são vários tempos e também possuem alertas. E o terceiro é o que foi feito para a EA. Ele tem apenas o básico (uma vez que da EA você pode especificar um período de tempo nos parâmetros iCustom () e deve ser tão rápido quanto possível) Usá-lo da EA então seria algo como isto:
int prevTrend = iCustom (NULL, desejadoTimeFrame, "Zero lag Hull CD histo - para EA", FastHullLength, FastHullPrice, SlowHullLength, SlowHullPrice, 4,1);
Aqui está um gráfico com os 3 indicadores empacotados em relação a eles para compará-los. O "para EA" é o mais baixo e é o período de tempo atual (uma vez que não pode ser mtf) os outros 2 são 1 hora de tempo no gráfico de 30 minutos.
Você pode fazer o indicador de histograma: cross 2 zero lag HMA, versão EA ready?
Se houver possíveis setas na janela do gráfico e alertas sobre corss, adicione-os também.
Versão modificada dos pares MACD diferentes.
Você poderia criar uma versão de acumulação de fase do seu indicador de pares diferentes do MACD.
Está funcionando (esses são valores reais de macd para esses pares), mas um valor é muito maior (o USDJPY) do que o outro e é por isso que você está obtendo esse tipo de comparação.
É a natureza do macd. Para lembrar: macd é uma diferença de 2 EMAs (médias móveis exponenciais) Símbolos como USDJPY, GBPJPY, EURJPY são símbolos de 2 dígitos e, por natureza. eles estão tendo valores muito maiores de MACD do que símbolos de 4 dígitos. O MACD não é um indicador limitado (como o estocástico ou o rsi, por exemplo) e é por isso que isso acontece.
Para torná-los comparáveis por valores, adicionou dois novos parâmetros: FirstSymbolMultiplier e SecondSymbolMultiplier. Em casos como esse, você deve definir o primeiro ou o segundo para 100 ou 0,01. Mas tenha cuidado, uma vez que isso é deformando macd (não é tão simples fazer os valores de macd iguais - talvez uma melhor medida seja algum tipo de ATR, mas isso distorceria completamente os valores de macd, então). Aqui está um USDJP - GBPUSD em que USDJPY mul. Tiplier está configurado para 0.01 considera Mladen.
DTosc TM suavizado.
Como prometido, aqui estão 2 "sabores" de dtosc (oscilador de Robert Miner Dynamic Trader ou Stochastic Rsi). Um deles está aplicando Tim Morris suavizando rsi e depois está usando o rsi suavizado no cálculo. O outro está aplicando Tim Morris suavizando para estocástico em vez disso (rsi é usado em seu formato bruto). Estava a testar qual seria a melhor maneira de usar Tim Morris suavizando e no final estou postando as 2 versões aqui.
Aqui estão as comparações: upper é dtosc regular em ambos os exemplos. No exemplo superior, o alisamento é aplicado a rsi. No exemplo inferior, o alisamento é aplicado a estocástico.
A aplicação do alisamento para o rsi tem seus bons pontos, mas, na minha opinião, é mais útil aplicar o alisamento de Tim Morris para estocástico (especialmente se você levar em consideração um exemplo como este - onde o ruído para a média de Tim Morris é definido como 100, o atraso é muito pequeno e o alisamento alcançado com ele quando comparado ao original é muito interessante)
Bom dia Mladen,
Como você ressaltou, a versão RSi não é "útil o suficiente" para prosseguir mais para mim pelo menos. No entanto, a versão estocástica é marginalmente melhor e continuarei a testá-la em agosto para uma melhor avaliação.
Agradecendo novamente.
Aproveite o final de semana.
Qual configuração do indicador RSI-TM você está usando na imagem certa da sua postagem # 3680? Não consigo arrancar as setas no mesmo lugar que você.
Obrigado pela ajuda.
Algum fim de semana enganando ______________________.
Eu gosto de T3. E também acho que há algum espaço para melhorias. Bob Fulks e Alex Matulich fizeram uma mudança no código que diminuiu o atraso dos originais de Tim Tillson. Esta versão é uma maneira de tornar T3 adaptável, então tentando ir mais longe em algum tipo de melhoria do T3. Para deixar claro como ele se adapta, o indicador atr também é normalizado. É uma inversão inversa normalizada - a inversão foi necessária para ter T3 calcular períodos mais longos quando a volatilidade implícita é menor e períodos mais curtos quando a volatilidade implícita é maior. Francamente, o resultado não é ruim. De uma comparação visual, parece ser uma melhoria em relação ao original, mas o julgamento dele deixo para os outros desde que sou um pouco subjetivo.
Aqui está um exemplo de que mostra os dois indicadores no mesmo gráfico (ambos são independentes, portanto, não há necessidade de ambos para trabalhar)
PS; não se esqueça de que o atr padrão da postagem está invertido. A partir do nome do T3, alguém pode achar isso complicado, mas eu o nomeei dessa maneira simplesmente para mostrar no nome o que exatamente foi feito (na minha idade, é melhor anotá-lo do que lembrar).
Eu estava pensando se o indicador TRIX usando seu ATR normalizado adaptativo T3 seria qualquer "diferente" do que o indicador TRIX anexado?
Algum fim de semana enganando.
Eu gosto de T3. E também acho que há algum espaço para melhorias. Bob Fulks e Alex Matulich fizeram uma mudança no código que diminuiu o atraso dos originais de Tim Tillson. Esta versão é uma maneira de tornar T3 adaptável, então tentando ir mais longe em algum tipo de melhoria do T3. Para deixar claro como ele se adapta, o indicador atr também é normalizado. É uma inversão inversa normalizada - a inversão foi necessária para ter T3 calcular períodos mais longos quando a volatilidade implícita é menor e períodos mais curtos quando a volatilidade implícita é maior. Francamente, o resultado não é ruim. De uma comparação visual, parece ser uma melhoria em relação ao original, mas o julgamento dele deixo para os outros desde que sou um pouco subjetivo.
Aqui está um exemplo de que mostra os dois indicadores no mesmo gráfico (ambos são independentes, portanto, não há necessidade de ambos para trabalhar)
PS; não se esqueça de que o atr padrão da postagem está invertido. A partir do nome do T3, alguém pode achar isso complicado, mas eu o nomeei dessa maneira simplesmente para mostrar no nome o que exatamente foi feito (na minha idade, é melhor anotá-lo do que lembrar).
É diferente. Aqui está uma versão que permite que você escolha se o T3 é adaptável para ambos os cálculos T3 usados (para que você possa usar qualquer combinação de regular e adaptável para T3s) e aqui está a comparação: o superior é o "regular" e o menor é o conjunto "adaptativo" para ambos os cálculos T3. Ele (o "adaptável") é de fato mais rápido na exibição de cruzamentos (às vezes até um par de barras mais rápido com configurações padrão)
Eu estava pensando se o indicador TRIX usando seu ATR normalizado adaptativo T3 seria qualquer "diferente" do que o indicador TRIX anexado?
Isso é wso e wro alisado com mtf e alertas, codificou os alertas para quando o wro (vermelho) cruza 100 níveis superiores e começa a se dirigir para vender e comprar quando a linha aqua cruza de abaixo ou igual a 0 nível inferior e começa a cruzar de volta para Comprar. Os níveis podem ser ajustados de preferência. Saiba que há uma versão publicada, mas não acho que foi uma versão suavizada.
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Esta página inclui quatro seções: Capítulo 3 Problemas de Acústica em Fluidos Dissipativos 3. Você também pode especificar de quem o usuário pode receber mensagens. Os retractores infláveis podem ajudar a resolver o problema das arestas afiadas. Technol. 0 '---' 'c0 CJ1 5 0 (só porque não têm mais nada para se gabar, tendo assumido as fósforos entre Tonga e Geórgia, África do Sul e Escócia, França e Irlanda e os quartos-de-final entre New Zelândia e.
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Bom dia e feliz ano novo para todos. Quer se divertir e experimentar um pouco com alguns dos grandes talentos e pensadores neste fórum.
Primeiro, quero agradecer mladen, mrtools e os outros programadores aqui que fizeram um excelente trabalho para nós ao longo dos anos.
Seria interessante ver se poderíamos juntar nossas cabeças e encontrar uma base de dois ou três indicadores de que uma EA decente poderia ser feita. Não estou pedindo que alguém a construa por si só - apenas curioso para ver quais combinações de indicadores as pessoas juntaram como o "coração" de um sistema.
Meus pensamentos são para obter o que o fórum consideraria o melhor indicador de "tendência" e eles combinam com o melhor indicador de "sinal" e começam lá.
Assim. minha primeira pergunta sobre o novo ano seria --- de todo o excelente trabalho realizado neste fórum, o que os membros aqui pensam é, de longe, o melhor indicador de tendências?
Em seguida, seria; Qual indicador você diria que é o melhor sinal ou indicador de entrada para combinar com o indicador de tendência?
A idéia simples seria determinar a tendência e depois comercializar sinais em direção à tendência. Muitas vezes, tendemos a complicar demais nossa negociação e essa seria uma boa maneira de simplificá-la.
Por favor, deixe-me saber se este não é o lugar adequado para iniciar esta conversa e vou voltar a publicar no lugar apropriado.
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